2007년 2/4분기중 외환거래 동향

I. 개 황

2007. 2/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래규모*는 409.1억달러로 전분기(371.2억달러)대비 10.2% 증가

* 은행간거래와 대고객거래의 합계

거래형태별로는 전통적 외환거래(현물환, 선물환 및 외환스왑)가 일평균 330.0억달러로 전분기대비 9.6% 증가한 데 비해 외환파생거래(선물, 통화·금리스왑, 옵션)는 일평균 79.1억달러로 전분기대비 13.0% 증가

은행그룹별로는 국내은행 및 외은지점이 각각 10.4% 및 10.0% 증가

Ⅱ. 전통적 외환거래

(거래형태별 : 선물환, 외환스왑 거래 크게 증가)

2007. 2/4분기중 전통적 외환거래는 일평균 330.0억달러로 전분기(301.2억달러)대비 9.6% 증가

현물환거래는 수출입규모 및 내·외국인 증권투자자금 유출입규모 확대 등으로 전분기대비 7.4% 증가(일평균 165.2억달러)

선물환거래(NDF 포함)는 비거주자의 국내주식 투자자금 유출입, 국내 수출기업의 선물환 매도 확대 등으로 전분기대비 10.5% 증가(일평균 59.9억달러)

외환스왑거래는 외국계 중개회사의 국내진출* 등에 힘입어 전분기대비 12.6% 증가(일평균 104.9억달러)

* GFI(3.4일), Nittan Capital(3.4일), Tradition(3.16일) 및 BGC(5.1일)

(외환시장별 : 대고객거래 큰 폭 증가)

대고객시장 거래규모는 전분기(110.0억달러)대비 15.9% 증가한 일평균 128.7억달러를 기록

수출입거래 및 해외여행이 늘어나고 내국인 및 외국인의 증권투자자금 유출입규모가 확대됨에 따라 현물환거래가 큰 폭으로 증가(+23.7%)

은행간시장 거래규모는 일평균 201.2억달러로 전분기(190.2억달러)대비 5.8% 증가

선물환거래(+30.0%) 및 외환스왑거래(+12.7%)가 크게 증가하였으나 원/달러 환율의 변동성 축소 등으로 현물환거래(-1.5%)는 감소

(통화종류별 : 원화/미달러화간 거래 크게 증가)

원화/외화간 거래는 일평균 280.0억달러로 전분기(253.9억달러)대비 10.3% 증가

특히 원화/미달러화간 거래는 일평균 271.7억달러로 전분기(247.1억달러)대비 10.0% 증가

외국통화간 거래는 일평균 50.0억달러로 전분기(47.3억달러)대비 5.7% 증가

Ⅲ. 외환파생거래

(통화선물, 통화스왑 및 금리스왑 거래 대폭 증가)

2007. 2/4분기중 외환파생거래는 일평균 79.1억달러로 전분기(70.0억달러)대비 13.0% 증가

통화관련 파생거래는 i) 분기중 원/달러 환율이 920~930원대에서 움직임에 따라 통화옵션 거래가 크게 감소하였으나 ii) 내국인의 해외증권투자 증가로 통화선물 거래가 급증하고, iii) 비거주자의 통화스왑 거래가 확대된 데 힘입어 전분기대비 12.3% 증가(일평균 35.6억달러)

금리관련 파생거래는 국내금리 인상을 예상한 비거주자의 원화금리스왑 거래와 금리선물 거래가 크게 늘어남에 따라 전분기대비 13.3% 증가(일평균 43.4억달러)

(장내거래비중 확대)

외환파생거래규모를 거래장소별로 보면 은행창구를 통한 장외거래(over-the-counter trading)가 일평균 64.0억달러로 전분기대비 9.0% 증가한 데 비해 국내외 선물거래소를 통한 장내거래(exchange trading)는 일평균 15.1억달러로 전분기대비 33.6% 증가

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